JProf. Dr. Rainer Alexander Schüssler
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e-mail: rainer.schuessler@uni-rostock.de
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Fax: +49-381-498-4341
Adresse: Ulmenstr. 69, 18057 Rostock, Raum 006
- 2014/11: Promotion in Ökonomie an der Universität Münster
- 2013/10-2017/08: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt Universität Hamburg am Lehrstuhl für Angewandte Stochastik & Risikomanagement
- Seit 2017/09: Juniorprofessor für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Rostock
- 2019/10-2020/10: Vertretungsprofessor (W3) für Ökonometrie & Statistik an der TU Dortmund, Fakultät für Statistik
- Forschungsaufenthalte an der University of Strathclyde in Glasgow und der University of Melbourne
- Lehre und Forschung an den Universitäten Münster, Hamburg, Dortmund und Melbourne
"Cross-Country Uncertainty Spillovers: Evidence from International Survey Data" (mit Joscha Beckmann, Sharada Nia Davidson and Gary Koop), Journal of International Money and Finance, 130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261560622001632
"Forecasting the Equity Premium: Mind the News!" (mit Philipp Adämmer), Review of Finance, 24(6), 2020, 1313 – 1355, http://doi.org/10.1093/rof/rfaa007 SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3370424
"Exchange Rate Predictability and Dynamic Bayesian Learning" (mit Joscha Beckmann, Gary Koop und Dimitris Korobilis), Journal of Applied Econometrics, 35(4), 2020, 410 – 421, https://doi.org/10.1002/jae.2761 SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271970
"The Fundamental Theorems of Asset Pricing and the Closed-End Fund Puzzle" (mit Gabriel Frahm und Alexander Jonen), International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22(5), 2019, 1 – 31, https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024919500250
"Constructing Minimum-Width Confidence Bands" (mit Mark Trede), Economics Letters, 149, 2016, 182 – 185, http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2016.06.013
"Forecasting Exchange Rates under Parameter and Model Uncertainty" (mit Joscha Beckmann), Journal of International Money and Finance, 2016, 60, 267 – 288, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2015.07.001
Forecasting Macroeconomic Tail Risk in Real Time: Do Textual Data Add Value? (mit Philipp Adämmer und Jan Prüser)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4372186
Local Predictability in High Dimensions (mit Philipp Adämmer und Sven Lehmann)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4342487
Ensembles of Portfolio Rules (mit Federico Nardari)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4217088
Economic Time Series Predictions and the Illusion of Support Recovery (mit Philipp Adämmer)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4019646
Robust Dynamic Portfolio Choice based on out-of-sample Performance
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3434092
Forecasting Equity Premia using Bayesian Dynamic Model Averaging (mit Joscha Beckmann)
https://www.wiwi.uni-muenster.de/cqe/sites/cqe/files/CQE_Paper/CQE_WP_29_2014.pdf
Halbinalist für FMA 2015 Best Paper Award
2022/04-2025/03: DFG-Sachbeihilfe, EUR 217.000
Titel: Entwicklung und Anwendung von Super Learning Algorithmen zur Prognose ökonomischer Zeitreihen in hohen Dimensionen
2019: Visiting Research Scholar Award, University of Melbourne, AUD 14.000
2019: Reisestipendium, INQUIRE Europe, EUR 3.000
2015: Reisestipendium, World Congress of the Econometric Society, USD 1.500
2023
International Association for Applied Econometrics Conference, Oslo
Quantitative Finance and Financial Econometrics, Marseille
ECB Conference on Forecasting Techniques, Frankfurt
Forschungsseminar, Universität Hagen
2022
Statistische Woche, Universität Münster
International Association for Applied Econometrics, London
2021
Forschungsseminar, Goethe-Universität Frankfurt
Wolfe Global Quantitative and Macro Investment Conference
2020
Forschungsseminar Finance, University of Melbourne
Vienna Workshop on Economic Forecasting
2019
INQUIRE Europe joint spring seminar, Windsor
Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), Duisburg-Essen
European Seminar of Bayesian Econometrics, St. Andrews
Forschungsseminar, Universität Essen
Computational and Financial Econometrics (CFE), London
Forschungsseminar, Helmut Schmidt Universität Hamburg
2018
Narodowy Bank Polski, NBP Workshop on Forecasting, Warschau
European Econometric Society, Köln
Verein für Socialpolitik, Freiburg
International Association of Applied Econometrics, Montreal
Vienna Workshop on Economic Forecasting, Wien
2017
Statistische Woche, Rostock
Western Economics Association International, San Diego
Ski-Seminar: Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften, Sion
Forschungsseminar, Ruhr-Universität Bochum
Workshop zu Financial Econometrics and Financial Markets, Bochum
2016
Kiel Workshop on Empirical Asset Pricing
Forschungsseminar, Rijksuniversiteit Groningen
Finanzmarktkolloquium, Köln
Bayesian Econometrics Workshop, Rimini
Statistische Woche, Augsburg
Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis, Rhodos
2015
Computational and Financial Econometrics (CFE), London
World Congress of the Econometric Society, Montreal
Bayesian Econometrics Workshop, Rimini
Forecasting Financial Markets, Rennes
Kiel Workshop on International Finance
Western Economics Association International, Wellington
Statistische Woche, Hamburg
2014
Bayesian Econometrics Workshop, Rimini
Forecasting Financial Markets, Marseille
Western Economics Association International, Denver
2013
European Econometric Society, Göteborg
European Society of Bayesian Econometrics, Oslo
2012
Workshop zu Robust Portfolio Optimization, Konstanz
Forschungsseminar, Universität Augsburg
IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics, New York
2011
Computational and Financial Econometrics, London
Forschungsseminar, Universität Gießen
International Conference on Mathematical Finance and Economics, Istanbul
Fachzeitschriften
Journal of Business & Economic Statistics; Journal of Applied Econometrics; Journal of Banking and Finance; Journal of International Money and Finance; Journal of Economic Behavior & Organization; Computational Statistics; Quantitative Finance; Economic Modelling; Scottish Journal of Political Economy; Empirical Economics; North American Journal of Economics and Finance; Journal of Economics and Statistics
Fachtagungen
Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)
Stiftungen
Fritz Thyssen Stiftung
| Veranstaltung | Art | Dozent | Zeit | Raum |
| Einführung in die Ökonometrie | VL | JProf. Schüssler | Montag, 13 - 15 Uhr | SR 025 |
| Einführung in die Ökonometrie | Ü | A. Stahl | Donnerstag, 11 - 13 Uhr | PC 226 |
| Angewandte Ökonometrie | VL | JProf. Schüssler | Montag, 15 - 17 Uhr | SR 219 |
Doktoranden
Machine Learning (Uni Münster, 2019/20, 2021/22, 2022/23)
Machine Learning in Finance (University of Melbourne, 2020)
Master
Zeitreihenanalyse (TU Dortmund, 2019/20)
Bayesian Econometrics (TU Dortmund, 2019/20)
Ökonometrie (TU Dortmund, 2020)
Angewandte Ökonometrie (Uni Rostock, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
Grundlagen der Ökonometrie (Uni Rostock, 2019, 2021, 2022)
Bachelor
Statistik für Wirtschaftswissenschaftler (TU Dortmund, 2019/20)
Empirische Wirtschaftsforschung (Uni Rostock, 2019, 2021, 2022, 2022/23)