JProf. Dr. Rainer Alexander Schüssler

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e-mail: rainer.schuessler@uni-rostock.de

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Kurzvita
  • 2014/11: Promotion in Ökonomie an der Universität Münster
  • 2013/10-2017/08: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt Universität Hamburg am Lehrstuhl für Angewandte Stochastik & Risikomanagement
  • Seit 2017/09: Juniorprofessor für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Rostock
  • 2019/10-2020/10: Vertretungsprofessor (W3) für Ökonometrie & Statistik an der TU Dortmund, Fakultät für Statistik
  • Forschungsaufenthalte an der University of Strathclyde in Glasgow und der University of Melbourne
  • Lehre und Forschung an den Universitäten Münster, Hamburg, Dortmund und Melbourne
Publikationen
Aufsätze in begutachteten Fachzeitschriften

"Cross-Country Uncertainty Spillovers: Evidence from International Survey Data" (mit Joscha Beckmann, Sharada Nia Davidson and Gary Koop), Journal of International Money and Finance, im Erscheinen. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261560622001632

"Forecasting the Equity Premium: Mind the News!" (mit Philipp Adämmer), Review of Finance, 24(6), 2020, 1313 – 1355, http://doi.org/10.1093/rof/rfaa007 SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3370424

"Exchange Rate Predictability and Dynamic Bayesian Learning" (mit Joscha Beckmann, Gary Koop und Dimitris Korobilis), Journal of Applied Econometrics, 35(4), 2020, 410 – 421, https://doi.org/10.1002/jae.2761 SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3271970

"The Fundamental Theorems of Asset Pricing and the Closed-End Fund Puzzle" (mit Gabriel Frahm und Alexander Jonen), International Journal of Theoretical and Applied Finance, 22(5), 2019, 1 – 31, https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024919500250

"Constructing Minimum-Width Confidence Bands" (mit Mark Trede), Economics Letters, 149, 2016, 182 – 185, http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2016.06.013

"Forecasting Exchange Rates under Parameter and Model Uncertainty" (mit Joscha Beckmann), Journal of International Money and Finance, 2016, 60, 267 – 288, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2015.07.001

Arbeitspapiere

Ensembles of Portfolio Rules (mit Federico Nardari)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4217088

Economic Time Series Predictions and the Illusion of Support Recovery (mit Philipp Adämmer)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4019646

Robust Dynamic Portfolio Choice based on out-of-sample Performance

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3434092

Forecasting Equity Premia using Bayesian Dynamic Model Averaging (mit Joscha Beckmann)

https://www.wiwi.uni-muenster.de/cqe/sites/cqe/files/CQE_Paper/CQE_WP_29_2014.pdf

Halbinalist für FMA 2015 Best Paper Award

 

 

 

Drittmittel und Förderungen

2022/04-2025/03: DFG-Sachbeihilfe, EUR 217.000

Titel: Entwicklung und Anwendung von Super Learning Algorithmen zur Prognose ökonomischer Zeitreihen in hohen Dimensionen

 

2019: Visiting Research Scholar Award, University of Melbourne, AUD 14.000

2019: Reisestipendium, INQUIRE Europe, EUR 3.000

2015: Reisestipendium, World Congress of the Econometric Society, USD 1.500

Ausgewählte Konferenz- und Seminarvorträge

2021

Forschungsseminar, Goethe-Universität Frankfurt

Wolfe Global Quantitative and Macro Investment Conference

2020

Forschungsseminar Finance, University of Melbourne

Vienna Workshop on Economic Forecasting

2019

INQUIRE Europe joint spring seminar, Windsor

Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF), Duisburg-Essen

European Seminar of Bayesian Econometrics, St. Andrews

Forschungsseminar, Universität Essen

Computational and Financial Econometrics (CFE), London

Forschungsseminar, Helmut Schmidt Universität Hamburg

2018

Narodowy Bank Polski, NBP Workshop on Forecasting, Warschau

European Econometric Society, Köln

Verein für Socialpolitik, Freiburg

International Association of Applied Econometrics, Montreal

Vienna Workshop on Economic Forecasting, Wien

2017

Statistische Woche, Rostock

Western Economics Association International, San Diego

Ski-Seminar: Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften, Sion

Forschungsseminar, Ruhr-Universität Bochum

Workshop zu Financial Econometrics and Financial Markets, Bochum

2016

Kiel Workshop on Empirical Asset Pricing

Forschungsseminar, Rijksuniversiteit Groningen

Finanzmarktkolloquium, Köln

Bayesian Econometrics Workshop, Rimini

Statistische Woche, Augsburg

Symposium on Quantitative Finance and Risk Analysis, Rhodos

2015

Computational and Financial Econometrics (CFE), London

World Congress of the Econometric Society, Montreal

Bayesian Econometrics Workshop, Rimini

Forecasting Financial Markets, Rennes

Kiel Workshop on International Finance

Western Economics Association International, Wellington

Statistische Woche, Hamburg

2014

Bayesian Econometrics Workshop, Rimini

Forecasting Financial Markets, Marseille

Western Economics Association International, Denver

2013

European Econometric Society, Göteborg

European Society of Bayesian Econometrics, Oslo

2012

Workshop zu Robust Portfolio Optimization, Konstanz

Forschungsseminar, Universität Augsburg

IEEE Computational Intelligence for Financial Engineering and Economics, New York

2011

Computational and Financial Econometrics, London

Forschungsseminar, Universität Gießen

International Conference on Mathematical Finance and Economics, Istanbul

Gutachtertätigkeit

Fachzeitschriften

Journal of Applied Econometrics; Journal of Banking and Finance; Journal of International Money and Finance; Journal of Economic Behavior & Organization; Computational Statistics; Quantitative Finance; Economic Modelling; Scottish Journal of Political Economy; Empirical Economics; North American Journal of Economics and Finance; Journal of Economics and Statistics

Fachtagungen

Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF)

Stiftungen

Fritz Thyssen Stiftung

Lehre
Aktuelle Lehrveranstaltungen
Veranstaltung Art Dozent Zeit Raum
Grundlagen der Ökonometrie VL JProf. Schüssler Montag, 15 - 17 Uhr SR 225
Grundlagen der Ökonometrie Ü A. Stahl Montag, 17 - 19 Uhr PC 226
Empirische Wirtschaftsforschung VL JProf. Schüssler Dienstag, 13 - 15 Uhr SR 021
Empirische Wirtschaftsforschung Ü F. Harter Mittwoch, 11 - 13 Uhr, Mittwoch, 13 - 15 Uhr, Donnerstag, 11 - 13 Uhr, jeweils PC 226 PC 226
         
Lehrveranstaltungen seit 2019

Doktoranden

Machine Learning (Uni Münster, 2019/20, 2021/22)

Machine Learning in Finance (University of Melbourne, 2020)

 

Master

Zeitreihenanalyse (TU Dortmund, 2019/20)

Bayesian Econometrics (TU Dortmund, 2019/20)

Ökonometrie (TU Dortmund, 2020)

Angewandte Ökonometrie (Uni Rostock, 2020/21, 2021/22)

Grundlagen der Ökonometrie (Uni Rostock, 2019, 2021, 2022)

 

Bachelor

Statistik für Wirtschaftswissenschaftler (TU Dortmund, 2019/20)

Empirische Wirtschaftsforschung (Uni Rostock, 2019,2021, 2022)